Se construyó durante el siglo XIX sobre el solar del Real Convento de Nuestro Seráfico Padre San Francisco de Asís, que había sido derribado en 1867.
Aunque la sede de la Diputación estuvo ubicada en distintos edificios, el lugar donde se encuentra actualmente, coincide con la primera sede donde fue albergado.
El edificio del Real Convento de Nuestro Seráfico Padre San Francisco de Asís fue erigido en 1246 por Fernando III como Palacio con capilla y luego donado en 1354 por Pedro I de Castilla a la orden de los frailes franciscanos. En la época de la desamortización, sufrió las mismas consecuencias que los demás conventos de Jaén, pasando a manos públicas y alojando la Diputación Provincial de Jaén.
En su exterior se observa una planta al estilo de los palacios italianos de la época renacentista, con dos pisos y un sótano, y en el centro de las plantas se encuentra un patio interior. Podemos destacar la belleza de este patio, en cuyo centro se encuentra una fuente, alrededor de la cual se vemos el jardín, que está separado de las galerías por varias columnas balaustradas.
En su interior, repartidos por las distintas dependencias, se puede ver una preciosa colección pictórica.
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