El Palacio de Villardompardo fue construido por Fernando Torres y Portugal, I Conde de Villardompardo y Virrey del Perú en el siglo XVI. Este edificio, considerado un bello ejemplar del estilo renacentista de la época, durante el siglo XVIII se transformó en el Hospicio de Mujeres.
Ya en el año 1970 se refaccionaron los Baños Árabes situados en los sótanos del Palacio y se emprendió una reforma integral de todo el edificio. En 2013 se consolidó la cúpula y se restauraron sus pinturas, presentando una belleza asombrosa.
Tiene un patio central, rodeado de columnas que presentan un estilo de orden toscano, similar al que se puede apreciar en la arquitectura de los Baños Árabes.
Los Baños Árabes del palacio son unos de los más grandes de España y están muy bien conservados, por lo que se han transformados en uno de los sitios más interesantes para conocer en Jaén. Es posible visitar su vestíbulo y las tres salas (fría, templada y caliente). Fueron construidos en el año 1002, aprovechando los restos de un baño romano. Debido al hallazgo de decoración de estilo almohade, se cree que los Baños fueron reformados durante el siglo XII.
El palacio también alberga el primer museo de España dedicado al arte Naïf. El Museo Internacional de Arte Naïf de Jaén cuenta con más de 600 obras representativas de este estilo.
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