El Museo de Cáceres fue inaugurado en el año 1933, ocupando dos casas palacio: el Palacio de las Veletas, que es una edificación que data del siglo XV situado en la Ciudad Monumental y en cuyo interior se expone una importante colección de piezas etnográficas y arqueológicas; y la Casa de los Caballos, que desde el año 1992 alberga la colección de Bellas Artes.
El Palacio de las Veletas es un edificio singular porque es el único que fue construido sin un diseño defensivo y que es claramente de uso civil. Su diseño actual es obra de Lorenzo de Ulloa y Torres, que lo sometió a una profunda reforma para el año 1600. Ya en el siglo XVIII, la casa fue reformada por Jorge de Cáceres y Quiñones.
En la portada principal resaltan dos enormes heráldicas barrocas que presentan coronas voladas y son claras referencias al linaje cacereño como los Ulloa o los Torres. El elemento más característico de su fachada, además de la estatua del Genio Andrógino en toda la entrada principal del museo, es su balaustrada con pináculos de cerámica y gárgolas sobre la que en su momento se hallaban las veletas que le dan nombre al palacio.
Además de sus obras de arte y sus muchas reliquias y artefactos, el verdadero atractivo de este museo lo constituye el aljibe de planta irregular, el cual fue excavado en buena parte en la roca y que posee unas amplias dimensiones de 10 metros de ancho por 15 de largo y 16 arcos en forma de herradura soportado por una docena de columnas, algunas de ellas de origen romano.
Debido a su espectacular estado de conservación y a su imponente tamaño, este aljibe está considerado el más importante de toda Europa, únicamente superado por el de Constantinopla.
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